获取数据

数据字典

目前宽易平台可以使用三种行情数据：

• 宽易行情
  • 五大交易所2000年以后商品期货和金融期货数据，包括日线/分钟线数据
• akshare
  • 股票/债券/外汇/货币/宏观/指数/机构/事件/银保监/自然语言处理等
  • 实时行情推送
  • 详细参见akshare 数据字典
• tushare
  • 交易/投资参考/利率/新闻/龙虎榜/分类/基本面/宏观
  • 详细参见tushare财经数据)
  • 注: 查询需要积分

合约名规则

支持查询的期货合约名称规则：

1. 按照 “合约名.交易所代码“， 比如: "AG2206.SFE" 代表上期所的白银AG2206合约。

   各交易所代码：

   • SFE 上期所
   • INE 国际能源中心
   • DCE 大商所
   • ZCE 郑商所
   • CCF 中金所

2. 字母大小写均可。

3. 期货合约后面数字4位，不足4位前面加‘2’补足4位，比如郑商所合约‘CF205’， 应该写成"CF2205.ZCE"

4. 期货合约可以直接用‘9999’和‘9998’来获取主力合约和次主力合约的日线，分钟线数据。比如'AG'的主力合约，可以写成'AG9999.SFE', 'IC'次主力合约可以写成'IC9998.CCF'.

中金所期权合约名称规则

1. 按照“合约名.交易所代码“， 比如: "“合约名.交易所代码“， 比如: "IO2203-C-4000.CCF"
2. 字母大小写均可

注：若为Docker本地安装，使用qedata库会涉及到授权码问题，若提示需要auth，请参照获得授权码

宽易利率数据

中国国债利率

接口：

get_interest_rate(date=None)

描述：获取指定日期的国债利率，当date为空时则自动返回数据库最新记录日期的利率数据。

代码示例:

import mysql.connector
import datetime
import time
get_interest_rate('2023-08-29' )

运行结果：

{'10年国债利率': 2.57, '1年国债利率': 1.99, '2年国债利率': 2.19, '30年国债利率': 2.9, '3年国债利率': 2.26, '3月国债利率': 1.71, '5年国债利率': 2.42, '6月国债利率': 2.0, '7年国债利率': 2.57}

上海银行间同业拆放利率shibor

接口：

get_shibor_rate(date=None)

描述：获取指定日期date的O/N、1W、 2W、 1M、 3M、 6M、9M、1Y的上海银行间同业拆放利率shibor，当date为空时则自动返回数据库最新记录日期的shibor数据。

代码示例:

import mysql.connector
import datetime
import time
get_shibor_rate('2023-08-14')

运行结果：

宽易期货数据

行情数据

期货日线数据

接口：

get_price(security, start_date, end_date, freq='daily', fields=None)

描述：获取采集期内合约的基础数据，包括最高价、最低价、成交量、成交额等。

代码示例:

from qedata import *
get_price('AU2106.SFE', '2021-01-01', '2021-05-01', 'daily' )

运行结果：

期货分钟线数据

接口：

get_price(security, start_date, end_date, freq='minute', fields=None)

描述：获取采集期内合约的基础数据，包括最高价、最低价、成交量、成交额等。

代码示例：

from qedata import *
get_price('AU2106.SFE', '2021-01-01', '2021-05-01', 'minute' )

运行结果：

期货基础数据

历史交易日查询

接口：

is_trade_day(exchange,date)

描述：查询某个交易所在过去的某天是否有交易。

代码示例：

from qedata import *
is_trade_day('SFE','2022-07-09')

运行结果：

代码示例 (datetime) ：

from qedata import *
from datetime import datetime
is_trade_day('SFE',datetime(2022, 7 ,9))

运行结果：

注意：

1. True 为交易日，False为那天不是交易日。

期货合约列表

接口：

 get_securities_list(stype="all", dateWindow=None, exchange='all')

描述：用于获取期货合约的基础数据，包括上市时间，结束时间等。

代码示例：

from qedata import *
get_securities_list("futures",["",""],'CCF')

运行结果：

期货合约详情

接口：

get_future_details(instid=None, exchange=None, expire=None)

描述：查询期货的详情数据，比如交割日，到期日，最大保证金算法等。

代码示例：

from qedata import *
get_future_details(exchange="sfe",expire="2022-06")

运行结果：

开收盘时间

接口：

get_prod_open_time(instid)

描述：根据合约名称获取开盘时间，包括白天盘和夜盘开市和收市时间。

代码示例：

from qedata import *
get_prod_open_time('AU2112.SFE')

运行结果：

{'night': ['2100', '0230'], 'daytime': ['0900', '1500']}

合约结算参数

接口：

get_instrument_setting(instid)

描述: 获取给定合约的结算参数，比如保证金率，手续费，平今比例等。

备注:

1> 大商所是平今时候开仓和平仓都有倍数，为了简单方便，都算在平今倍数中了。 比如生猪平今开平仓都是2倍，那么不计算开仓，仅计算平今倍数为3

2> 参考价为交易所网站给出参考挂牌价，有些比如中金所产品没有这个价格，设置为0。

代码示例：

from qedata import *
get_instrument_setting('AU2112.SFE')

运行结果：

{'instid': 'AU2112_SFE',
 'marglong': 20.0,
 'margshort': 20.0,
 'openfeerate': 0.0,
 'closefeerate': 0.0,
 'openfee': 10.0,
 'closefee': 10.0,
 'closetodayrate': 0.0,
 'refprice': 408.2,
 'volmult': 1000,
 'ticksize': 0.05}

主力合约

接口：

get_dominant_instID(symbol, date, code)

描述: 获取指定日期指定产品主力合约。

切换主力合约规则说明:

1. 新主力合约连续三天持仓量第一
2. 新主力合约必须比现有主力合约到期更晚
3. 若当前主力合约已经到达到期前一个月最后两个工作日，则切换到更远期合约中持仓量最高的合约。
4. 对于常见交易品种，主力合约月份需要符合历年月份规律。

代码示例：

from qedata import*
get_dominant_instID('AG', "2022-04-19")

运行结果：

'AG2206.SFE'

多品种多日主力合约

接口：

get_dominant_instIDs(symbols, start_date, end_date,code)

描述：获取给定产品和时间的主力合约名

代码示例：

from qedata import *
get_dominant_instIDs(['AG','AU'], "2022-04-19", "2022-05-08")

运行结果：

基本面数据

库存数据-东方财富

接口：

get_futures_inventory_df(exchange, symbols)

描述：获取近 20 个交易日每日的期货库存，数据来源于东方财富。

代码示例：

from qedata import *
get_futures_inventory_df('SFE', 'SS')

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

仓单

注册仓单

接口：

get_product_invent_orders(symbols,start_date,end_date)

描述：注册仓单是由各交易所所公布的日级数据组成，可以反应出市场库存变化。

代码示例：

from qedata import *
from datetime import datetime
get_product_invent_orders('AG', datetime(2022,7,1),'2022-07-20')

运行结果：

仓单日报

接口：

get_futures_warehouse_receipt (exchange,trade_date)

描述：大连商品交易所、郑州商品交易所或上海期货交易所某个交易日的所有仓单。

代码示例：

from qedata import*
get_futures_warehouse_receipt('DCE','2021-04-06')

运行结果：

代码示例：（上海期货交易所）

from qedata import*
get_futures_warehouse_receipt('SFE','2021-04-06')

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

现货价格和基差

产品的现货价格和基差

接口:

get_product_spot_price(symbol, start_date,end_date)

描述：获取产品在采集期内现货价格和基差。

代码示例：

from qedata import *
from datetime import datetime
get_product_spot_price('AG', datetime(2022,7,1),'2022-07-20')

运行结果：

备注：

焦炭现货规格是：一级冶金焦，焦炭期货规格：介于一级和二级之间。

燃料油现货规格是：型号: 180CST，燃料油期货规格：RMG380船用燃料油（硫含量为I级、II级）。

焦炭和燃料油，期货和现货规格不一样，仅供参考。

现货与期货

接口：

get_futures_spot_stock(indicator)

描述：数据来源于东方财富现货与期货

代码示例：

from qedata import*
get_futures_spot_stock('纺织')

运行结果:

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

重要指数

南华指数

收益率指数

接口：

get_nh_return_index(symbols)

描述：提供某个品种的历史收益率，数据来源于南华期货网。

​

代码示例:

from qedata import *
get_nh_return_index('NHAI')

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

价格指数

接口：

get_nh_price_index(symbols)

描述：提供某个品种的历史价格指数，数据来源于南华期货网。

代码示例：

from qedata import *
get_nh_price_index('IF')

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

波动率指数

接口：

get_nh_volatility_index(symbols,day_count)

描述：提供某个品种的历史波动率指数，数据来源于南华期货网。

代码示例：

from qedata import *
get_nh_volatility_index('B',20)

运行结果:

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

外盘数据详情

历史行情数据

接口：

get_futures_foreign_hist(symbols)

描述：获取国外期货的历史行情数据，数据来自于新浪财经。

代码示例：

from qedata import *
get_futures_foreign_hist('EUA')

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

外盘-期货合约详情

接口：

get_futures_foreign_detail(symbols)

描述：获取国外期货的合约数据，包括交易种类，交易时间，上市交易所等。

代码示例：

from qedata import *
get_futures_foreign_detail('EUA')

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

会员数据详情

会员持仓

接口：

get_instrument_broker_holding(company ,instid ,start_date,end_date)

描述：获取某家期货公司在采集期内的持仓情况。

代码示例：

from qedata import *
get_instrument_broker_holding('南华期货','zn2210','2022-07-01','2022-07-20')

运行结果：

会员每日盈亏

接口：

get_instrument_broker_pnl(company ,instid ,start_date,end_date)

描述：获取某家期货公司在采集期内的盈亏情况。

代码示例：

from qedata import *
get_instrument_broker_pnl('南华期货','zn2210','2022-07-01','2022-07-20')

运行结果：

龙虎榜

接口：

get_instrument_broker_ranking(instid, date,rankname)

描述：根据不同的排名参数为依据获取期货公司排名情况。

代码示例：

from qedata import *
get_instrument_broker_ranking("AG2212", '2022-07-11','tradevol')

运行结果：

期权基础数据

期权合约列表

接口：

 get_securities_list(stype="all", dateWindow=None, exchange='all')

描述：用于获取期权合约的基础数据，包括上市时间，结束时间等。

代码示例：

from qedata import *
get_securities_list("options",["",""],'CCF')

运行结果：

查询期权详情

接口：

get_option_details(instid=None, exchange=None, optype=None, underlying=None, strike=None, expire=None,\
    datestart="", dateend="")

描述：可以通过各种参数查找符合条件的期权列表，并获得期权到期日，类型，执行价等重要详细信息。

代码示例：

from qedata import *
get_option_details(exchange="sse",expire="2022-01")

运行结果：

金融期权详情

接口：

et_option_finance_board(symbol, end_month)

描述：可以获取上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所的金融期货数据。

代码示例：

from qedata import *
get_option_finance_board('000300.SH',"20-03")

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

中金所

所有合约

接口：

get_option_cffex_hs300_list():

描述：获取沪深300指数的所有合约。

代码示例：

from qedata import *
get_option_cffex_hs300_list()

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

实时行情

接口：

get_option_sse_list(contract)

描述：获取指定合约的实时行情。

代码示例：

from qedata import *
get_option_cffex_hs300_spot('io2212')

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

上交所

合约到期月份列表

接口：

get_option_sse_list(symbol, exchange)

描述：查询上交所50ETF或300ETF的合约到期月份。

代码示例：

from qedata import *
get_option_sse_list('300ETF','null')

运行结果：

注意：

如‘202208’，合约于2022年8月到期。

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

合约剩余到期时间

接口：

get_option_sse_expire_day(trade_date, symbol, exchange)

描述：查询某个上交所合约到期的具体时间和剩余到期时间。

代码示例：

from qedata import *
get_option_sse_expire_day('2022-09','300ETF','null')

运行结果：

注意：

‘2022-09-28’为具体到期时间，50为剩余到期天数。

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

期权标的物的实时数据

接口：

get_option_sse_underlying_spot_price(underlying)

描述：获取华夏上证50ETF或华泰柏瑞沪深300ETF期权标的物的实时数据

代码示例：

from qedata import *
get_option_sse_underlying_spot_price('sh510300')

运行结果：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

商品期权

历史行情

接口：

get_option_commodity_contract(commodity) 
get_option_commodity_contract_table(commodity, contract)
get_option_sina_commodity_hist(symbol)

描述：获取商品期权的历史行情，数据为日频率。

代码示例：

from qedata import *
get_option_commodity_contract('CF')  ###请看例图1
get_option_commodity_contract_table("CF", "cf2301") ###请看例图2
get_option_sina_commodity_hist("cf2301C12400")  ###请看例图3

运行结果：

例图1：

例图2：

例图3：

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

上海期货交易所

接口：

get_sfe_option_daily(symbol,trade_date)

描述：获取上海期货交易所具体某个交易日某个品种的期权行情数据。

代码示例：

from qedata import *
get_sfe_option_daily('CU','2019-10-17')

运行结果：

注意：

1. 涨跌1为收盘价-结算前，涨跌2为结算价-结算前。

2. 报价单位：铜和天然橡胶为元/吨。

3. 交易单位：铜为每手5吨，天然橡胶为每手10吨。

4. 计算方式：成交量、持仓量、持仓量变化和成交额为双边计算。

5. 单位：成交量、持仓量和持仓量变化单位为手。

6. 合约系列：相同月份所有期权合约的统称。

7. 德尔塔（delta）代表期权价格于股票价格之间的变动率。

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

大连商品交易所

接口：

get_dce_option_daily(symbol,trade_date)

描述：获取大连商品交易所某个交易日某个品种的期权行情数据。

代码示例：

from qedata import *
get_dce_option_daily('M',"2022-08-03")

运行结果：

注意：

1. 涨跌为收盘价-结算前，涨跌1为今结算价-结算前。

2. 报价单位：元/吨，纤维板和胶合板为 元/张，鸡蛋为元/500千克。

3. 计算方式：成交量、持仓量和成交额为双边计算。

4. 单位：成交量和持仓量单位为手，成交额为万元。

5. 合约系列：相同月份所有期权合约的统称。

6. 德尔塔（delta）代表期权价格于股票价格之间的变动率。

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

郑州商品交易所

接口：

get_zce_option_daily(symbol,trade_date)

描述：获取郑州商品交易所某个交易日某个品种的期权行情数据。

代码示例：

from qedata import *
get_zce_option_daily("SR","2019-12-16")

运行结果：

注意：

1. 涨跌1为今收盘价-昨结算，涨跌2为今结算价-昨结算。
2. 报价单位：元/吨。
3. 单位：成交量和空盘量单位为手，成交额为万元。
4. 合约系列：相同月份所有期权合约的统称。
5. 德尔塔（delta）代表期权价格于股票价格之间的变动率。
6. 隐含波动率是根据期权的市价和定价模型计算出标的期货合约价格波动率。

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。

郑州商品交易所-历史数据

接口：

get_option_zce_hist(symbol, year)

描述：获取郑州商品交易所某个品种某一年的期权行情数据。

代码示例：

from qedata import *
get_option_zce_hist('CF','2021')

运行结果：

注意：

1. 涨跌1为今收盘价-昨结算，涨跌2为今结算价-昨结算。
2. 报价单位：元/吨。
3. 单位：成交量、持仓量和增减量单位为手，成交额为万元。
4. 合约系列：相同月份所有期权合约的统称。
5. 德尔塔（delta）代表期权价格于股票价格之间的变动率。
6. 隐含波动率是根据期权的市价和定价模型计算出标的期货合约价格波动率。

免责声明：此接口来源于akshare数据库，因akshare数据库或其抓取的官网的变更导致该接口不能正常使用，宽易对此不承担任何责任和义务。