qesdk数据接口

简介

​ 为了方便使用quantease宽易数据行情，适合无法安装docker的用户使用，我们开发了qesdk数据接口，可以通过python的pip简单安装，可以通过该接口访问基本行情数据和策略超市的部分数据。

安装及升级

可以通过pip安装：

pip install qesdk

已经安装的可以通过如下命令升级

pip install -U qesdk

使用行情接口

用户认证

使用任何qesdk接口之前，需要通过quantease宽易用户认证

from qesdk import *
auth('您的用户名','您的授权码')

授权码可以通过登录https://quantease.cn点击右上角‘授权码’菜单获取。

具体使用详细参见获取授权码

期货日线数据

接口：

get_price(security, start_date, end_date, freq='daily', fields=None)

描述：获取采集期内合约的基础数据，包括最高价、最低价、成交量、成交额等。

代码示例:

from qesdk import *
get_price('AU2106.SFE', '2021-01-01', '2021-05-01', 'daily' )

运行结果：

期货分钟线数据

接口：

get_price(security, start_date, end_date, freq='minute', fields=None)

描述：获取采集期内合约的基础数据，包括最高价、最低价、成交量、成交额等。

代码示例：

from qesdk import *
get_price('AU2106.SFE', '2021-01-01', '2021-05-01', 'minute' )

运行结果：

期货分笔数据

接口：

get_ticks(security, start_dt, end_dt, count=None, fields=None)

描述：获取采集期间所有的成交量、成交额、最高价、最低价等，一般以一分钟为采集时间。

注意：get_ticks不提供昨日结算价,昨日收盘价,开盘价,涨跌停价信息，需要的用户可以根据tradingday字段去日行情数据查询.

代码示例：

from qesdk import *
get_ticks('AU2106.SFE', '2021-01-01', '2021-01-10')

运行结果：

合约结算参数

接口：

get_instrument_setting(instid)

描述: 获取给定合约的结算参数，比如保证金率，手续费，平今比例等。

备注:

1> 大商所是平今时候开仓和平仓都有倍数，为了简单方便，都算在平今倍数中了。 比如生猪平今开平仓都是2倍，那么不计算开仓，仅计算平今倍数为3

2> 参考价为交易所网站给出参考挂牌价，有些比如中金所产品没有这个价格，设置为0。

代码示例：

from qesdk import *
get_instrument_setting('AU2112.SFE')

运行结果：

{'instid': 'AU2112_SFE',
 'marglong': 20.0,
 'margshort': 20.0,
 'openfeerate': 0.0,
 'closefeerate': 0.0,
 'openfee': 10.0,
 'closefee': 10.0,
 'closetodayrate': 0.0,
 'refprice': 408.2,
 'volmult': 1000,
 'ticksize': 0.05}

主力合约

接口：

get_dominant_instID(symbol, date, code)

描述: 获取指定日期指定产品主力合约。

切换主力合约规则说明:

1. 新主力合约连续三天持仓量第一
2. 新主力合约必须比现有主力合约到期更晚
3. 若当前主力合约已经到达到期前一个月最后两个工作日，则切换到更远期合约中持仓量最高的合约。
4. 对于常见交易品种，主力合约月份需要符合历年月份规律。

代码示例：

from qesdk import*
get_dominant_instID('AG', "2022-04-19")

运行结果：

'AG2206.SFE'

多品种多日主力合约

接口：

get_dominant_instIDs(symbols, start_date, end_date,code)

描述：获取给定产品和时间的主力合约名

代码示例：

from qesdk import *
get_dominant_instIDs(['AG','AU'], "2022-04-19", "2022-05-08")

运行结果：

期货合约列表

接口：

 get_securities_list(stype="all", dateWindow=None, exchange='all')

描述：用于获取期货合约的基础数据，包括上市时间，结束时间等。

代码示例：

from qesdk import *
get_securities_list("futures",["",""],'CCF')

运行结果：

开收盘时间

接口：

get_prod_open_time(instid)

描述：根据合约名称获取开盘时间，包括白天盘和夜盘开市和收市时间。

代码示例：

from qesdk import *
get_prod_open_time('AU2112.SFE')

运行结果：

{'night': ['2100', '0230'], 'daytime': ['0900', '1500']}

使用策略超市接口

本接口用于访问Quantease出品策略超市软件的克隆策略以及相关仓位查询。

用户登录

使用任何策略超市接口前，需要先使用已注册账户进行登录。用户需要事先在策略超市软件进行注册。

from qesdk import *
login('用户名','密码')

查找用户克隆策略表

接口:

sm_get_clone_strat_list()

描述：

查询登录用户所有已克隆策略的策略名列表

代码示例

from qesdk import *
stratlist = sm_get_clone_strat_list()
stratlist

返回值：

['R-breaker_AG_v1_1','R-breaker_IC_v1_2']

查询策略表最新仓位

接口

sm_get_clone_strat_position(stratlist)

描述：

根据给定的策略表，返回相应策略表的持仓列表。

返回值示例：

｛'IC2211.CCF': {'longpos': 0, 'shortpos': 0, 'updatetime': datetime.datetime(2022, 11, 7, 8, 39, 22)}, 'AG2301.DCE': {'longpos': 0, 'shortpos': 0, 'updatetime': datetime.datetime(2022, 11, 7, 8, 39, 22)}}

该返回值key为合约名，value字段说明：